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| ＞＞＞ テクニカル分析とは？ |
デイトレードを実践するにあたってテクニカル分析は必須である。ではテクニカル分析で何ができるのだろうか？大まかに上げると以下のような分析が可能となる。
・ 将来の株価予測
・ マーケット全体の動向の予測
・ 上昇トレンド、下降トレンドの確認
・ 現在の株価水準が過去と比較し高いか安いかを判断
・ エントリー、エクジットの判断
・ 損切り（ロスカット）、利益確定の判断
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| ＞＞＞ テクニカル分析は完璧なのか？ |
デイトレードには必須と言ったテクニカル分析だが、完璧なものなのか？結論から言うと完璧なものではない。しかし、分析方法を覚えればトレードの判断に役立てることができ、様々な分析方法を組み合わせ、自分なりに銘柄に当てはめることによりトレードのパフォーマンスを上げることが可能でリスク管理にも役立つのだ。完璧でないテクニカル分析だが、トレードには有効な武器となるので是非学んで欲しい。
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| ＞＞＞ テクニカル分析基礎 |
・移動平均線とは？
・RSI（Relativie Strength Index)とは？
・ボリンジャーバンドとは？
・RCIとは？
・MACDとは？
・ストキャスティックとは？
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| 株価移動平均線とは？ |
値動きを平均化し、滑らかにすることで相場のトレンドを見るための指標。値動きの支持・抵抗の目安として用いたり、値動きの中心線として利用したりする。また、期間のことなる2本の移動平均線を用いて、短期線が長期線を上抜けたときをゴールデン・クロス(買いサイン)、逆をデッド・クロス(売りサイン)として、売買サインとして利用する。ただ、この場合期間をいかに選ぶかがポイントとなる。
MA=(P(0)+P(1)+P(2)+...+P(n-1))/n
P(n):終値
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| RSI（Relativie Strength Index)とは？ |
売られ過ぎ買われ過ぎを示すと言われている代表的なテクニカル指標。Ｊ・ウエルス・ウィルダー氏により考案されたとされる。ＲＳＩは％により表示され一般的には７５％以上を買われすぎ、２５％以下を売られすぎとして見る。また、上昇相場の調整局面から再び高値をとりにいったにもかかわらず、ＲＳＩが前の高値の時の数値を超えない場合などは買われ過ぎであるとして、いい売り場であると判断するプロもいる。（安値の時はその反対）
RSI=(指定期間内の上げ幅合計)/(上げ幅合計＋下げ幅合計)
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| ボリンジャーバンドとは？ |
John Bollingerにより考案された指標で、移動平均線の上下にバンドを作成することにより、トレンドの反転を判断するために用いられる。バンドは移動平均線からその期間の標準偏差を足し引きすることで計算され、バンドに株価が近づいた時を通常、戻り売り(+σに接近)や、押し目買い(-σに接近)のシグナルと捉える。また、+2σ(-2σ)を抜けた地点で新たなトレンドが発生したとして、買い(売り)のサインとすることもある。
MA=(高値+安値+終値)/3のn日移動平均
σ=MAの標準偏差
+2σ=MA+2*σ
+1σ=MA+σ
-1σ=MA-σ
-2σ=MA-2*σ |
| RCIとは？ |
順位相関指数とも呼ばれ、統計学でいうスピアマンの順位相関を相場に応用したもの。-100％〜+100％で変動。ＲＳＩなどと同様に売られ過ぎ買われ過ぎを表す指標で、-80％以下を売られ過ぎ、80％以上を買われすぎと一般的に見られる。また、マイナスの水準から0％を突破したことで上昇トレンドへの転換(下降はこの逆)があったものとし、トレンドの判断指標としても用いられる。
RCI = 1 - 6/(n * (n^2-1)) * Σ(日数-上昇順位)^2 * 100
n^2: nの2乗 |
| MACDとは？ |
MACDは、RSIなどと同様にオシレーター系(相場の勢いを捉え分析)の指標で、期間の異なる2つの指数平滑平均(EMA1、EMA2)から算出。そして、MACDを移動平均したシグナル(SIG)を用いて売買のサインとする。一般的には、MACDがシグナルを下から上抜いた地点を買いサインとし、逆に下抜いたら売りサインと判断する。また、MACD単独で、±0ラインと比較したり、株価の方向と比較したりする手法も用いられる。 |
| ストキャスティックとは？ |
ＲＳＩと同様、売られ過ぎ買われ過ぎを示すと言われている代表的なテクニカル指標。ジョージ・レーン博士により開発された。この指標は株価が下落するときは一日の安値近辺で取引が終了するという習性があり、上昇するときは高値近辺で取引が終了するという傾向があるという前提のもと開発。ストキャステックは％Ｋ、％Ｄという二つの数値から成り、％Ｋはより早く株価の動きに反応する一方、重要性は％Ｄが高いとされる。一般的な見方は％Ｋ、％Ｄがそれぞれ２０％から２５％にあるときは売られ過ぎ、７５％から８０％にあるときは買われ過ぎとされる。また、％Ｋが％Ｄを下から上抜いた地点を買いサイン、逆に下抜いた地点を売りサインとして利用されることもある。
%K=(KC/KP)*100
%D=(KCの3日移動平均/KPの3日移動平均)*100
KC=(終値−過去n日間の最安値)
KP=(過去n日間の最高値−過去n日間の最安値)
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