| ○ 移動平均線
今回も前回に引き続き移動平均線を使った過去シミュレーションをしたいと思います
前回はゴールデンクロス・デッドクロスを売買シグナルにしましたが、今回は、移動平均線をキャンドルチャートがブレイクアウトもしくは、ブレイクダウンした場合にエントリーするというバックシミュレーションをしていきます。
○ 売買シグナル
銘柄・・・各セクターからランダムに抽出
ロング（買い） ・・・20日移動平均線をデイリーチャート終値が下から上へブレイクアウトした次の日の始値
ショート（空売り）・・・20日移動平均線をデイリーチャート終値が上から下へブレイクアウトした次の日の始値
クローズ ・・・その日の終値
検証期間 ・・・2001年6月から2004年2月
トレード種別 ・・・イントラデイトレード
仮定資金 ・・・5万ドル
上図のように、それぞれ個別銘柄のデイリーチャートが、20日移動平均線を下から上へ抜いた翌日の始値でロングします。逆にデイリーチャートが、20日移動平均線を上から下へ割った翌日の始値でショートします。
検証結果
銘柄 |
合計勝率 |
総利益 |
トレード回数 |
INTC |
53.06% |
$3,653.62 |
84回 |
KLAC |
58.41% |
$501.28 |
75回 |
EBAY |
57.55% |
($1,163.61) |
99回 |
MCHP |
58.73% |
$3,374.71 |
74回 |
YHOO |
68.09% |
$3,866.56 |
88回 |
AMGN |
58.72% |
($1,435.62) |
98回 |
SOHU |
49.94% |
$2,389.14 |
65回 |
ISIL |
53.07% |
($2,289.00) |
99回 |
QCOM |
55.47% |
($772.45) |
85回 |
QLGC |
50.43% |
$932.02 |
80回 |
AMAT |
56.87% |
$1,552.25 |
89回 |
SNDK |
67.65% |
$6,164.66 |
67回 |
ERTS |
57.99% |
($1,152.58) |
107回 |
DELL |
62.39% |
$2,469.98 |
94回 |
VRTS |
55.14% |
$3,935.79 |
86回 |
PDLI |
43.80% |
($4,884.12) |
71回 |
MERQ |
56.21% |
($1,227.98) |
110回 |
BRCM |
62.03% |
$6,156.64 |
72回 |
NVLS |
60.23% |
$942.15 |
80回 |
合計 |
57.15% |
$23,013.42 |
1623回 |
検証結果を見てみると、勝率こそ良いものの、それほど利益が上がっていません（売買手数料を入れるとマイナスになってしまいます）。この手法でトレードを行うには、フィルターをいくつか加える必要がありそうです。もしくは、移動平均線の設定を調節してみるともう少し良い結果が出るかもしれません。下表は10日移動平均線ブレイクでの検証結果です。
銘柄 |
合計勝率 |
総利益 |
トレード回数 |
INTC |
42.32% |
($436.14) |
127回 |
KLAC |
61.19% |
$6,693.41 |
126回 |
EBAY |
49.35% |
($1,519.06) |
131回 |
MCHP |
55.80% |
$4,045.69 |
123回 |
YHOO |
61.21% |
$9,718.41 |
114回 |
AMGN |
51.39% |
($2,339.67) |
143回 |
SOHU |
48.26% |
($4,586.44) |
106回 |
ISIL |
55.90% |
$4,881.50 |
109回 |
QCOM |
55.11% |
$2,870.00 |
129回 |
QLGC |
48.47% |
$1,178.28 |
102回 |
AMAT |
56.98% |
$5,985.28 |
117回 |
SNDK |
66.71% |
$668.51 |
120回 |
ERTS |
61.91% |
$4,264.29 |
139回 |
DELL |
57.29% |
($510.19) |
134回 |
VRTS |
59.58% |
$10,825.22 |
137回 |
PDLI |
56.27% |
$5,110.14 |
123回 |
MERQ |
58.18% |
$6,321.79 |
117回 |
BRCM |
58.85% |
$6,217.20 |
106回 |
NVLS |
53.01% |
$2,439.72 |
142回 |
合計 |
55.67% |
$61,827.94 |
2345回 |
先ほどより勝率は多少減りましたが、利益は3倍近く増加しました。一見使えそうですが、実は先ほどより短期の10移動平均線にしたことにより、ブレイクする回数が増え、トレード回数も2倍近く増加しています。つまり、売買手数料を入れると利益はゼロになってしまいます（売買手数料＝1往復約30ドル）。やはり、移動平均線の設定だけでは上手くいかないかもしれません。
今度は、エントリーの方法にもう少し手を加えてみることにします。今までは、個々の銘柄でシグナルを出していましたが、これから行う検証は、ナスダック総合指数（COMPX）をシグナルとしたトレードになります。ナスダック総合指数とは日本で言う日経平均みたいなものです。
○ 売買シグナル
銘柄・・・各セクターからランダムに抽出
ロング（買い） ・・・20日移動平均線をNASDAQ総合指数（COMPX）が下から上へブレイクアウトした次の日の始値
ショート（空売り）・・・20日移動平均線をNASDAQ総合指数（COMPX）が上から下へブレイクアウトした次の日の始値
クローズ ・・・その日の終値
検証期間 ・・・2001年6月から2004年2月
トレード種別 ・・・イントラデイトレード
仮定資金 ・・・5万ドル 
上図のように、ナスダック総合指数（COMPX）のデイリーチャートが、20日移動平均線を下から上へ抜いた翌日の始値で全銘柄ロングします。逆にデイリーチャートが、20日移動平均線を上から下へ割った翌日の始値で全銘柄ショートします。
検証結果
銘柄 |
合計勝率 |
総利益 |
トレード回数 |
INTC |
39.93% |
($1,281.19) |
82回 |
KLAC |
53.84% |
($660.02) |
82回 |
IACI |
58.33% |
$412.41 |
82回 |
EBAY |
55.94% |
$956.54 |
82回 |
MCHP |
51.45% |
$625.60 |
82回 |
YHOO |
65.22% |
$1,809.09 |
82回 |
AMGN |
49.57% |
$383.47 |
82回 |
SOHU |
62.03% |
$2,944.32 |
82回 |
ISIL |
51.67% |
($744.84) |
82回 |
QCOM |
53.91% |
($739.17) |
82回 |
QLGC |
54.06% |
($261.52) |
82回 |
AMAT |
46.45% |
($1,645.15) |
82回 |
SNDK |
45.51% |
($1,160.59) |
82回 |
ERTS |
51.67% |
$881.55 |
82回 |
DELL |
58.19% |
($299.01) |
82回 |
VRTS |
56.23% |
($55.80) |
82回 |
PDLI |
53.12% |
$1,325.07 |
82回 |
MERQ |
55.65% |
$808.35 |
82回 |
BRCM |
48.48% |
($1,130.85) |
82回 |
NVLS |
37.97% |
($2,050.50) |
82回 |
合計 |
52.46% |
$117.74 |
1640回 |
結果的には、それほど良い結果が見られませんでした。先ほどと同じように、移動平均線の設定を20日から10日に変更して再度検証してみます。
銘柄 |
合計勝率 |
総利益 |
トレード回数 |
INTC |
49.17% |
$2,910.76 |
115回 |
KLAC |
61.91% |
$7,522.31 |
115回 |
EBAY |
50.18% |
$4,609.78 |
115回 |
MCHP |
63.09% |
$9,096.88 |
115回 |
YHOO |
63.16% |
$11,739.30 |
115回 |
AMGN |
52.59% |
$541.43 |
115回 |
SOHU |
58.75% |
$11,528.74 |
115回 |
ISIL |
51.14% |
$2,011.21 |
115回 |
QCOM |
43.28% |
($17.09) |
115回 |
QLGC |
55.39% |
$7,912.44 |
115回 |
AMAT |
60.05% |
$4,905.03 |
115回 |
SNDK |
57.60% |
$3,065.78 |
115回 |
ERTS |
59.07% |
$6,420.38 |
115回 |
DELL |
55.01% |
$3,736.17 |
115回 |
VRTS |
57.95% |
$8,852.98 |
115回 |
PDLI |
55.30% |
$8,696.17 |
115回 |
MERQ |
62.66% |
$11,537.23 |
115回 |
BRCM |
49.77% |
$2,459.85 |
115回 |
NVLS |
57.07% |
$5,513.55 |
115回 |
合計 |
55.95% |
$113,042.91 |
2185回 |
まずまずの結果が出ました。ただし、このトレードは、損切り設定を加えていませんので、これから最大損失などを調べ、損切りの最適化を図るなど、より効率の良いものにしていく必要があります。また、今回は始値でエントリーして、終値でクローズするという、非常に単純なトレード手法になっています。利益確定の最適化や、エントリーしない日などを見つけられれば、安定したトレードが出来ると思います。 |
